ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAHAM TERKATEGORI INDEKS KONSTITUEN DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN PENGGUNAAN SIMULASI MONTE CARLO

Penulis

  • Baiq Nurul Suryawati Universitas Mataram
  • Laila Wardani Universitas Mataram
  • Sulaiman Sarmo Universitas Mataram

DOI:

https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.54

Abstrak

Selama ini volatilitas digunakan untuk mengukur derajat kepekaan dari adanya fluktuasi data runtun waktu, hal ini memberi implikasi bahwa penggunaan volatilitas memberikan gambaran akan adanya risiko. Selanjutnya, salah satu teknik yang dapat mengakomodasi kondisi ini adalah Monte Carlo Simulation (MCS) atau Simulasi Monte Carlo. Metode pengukuran volatilitas dengan menggunakan teknik statistik dengan menggunakan angka pembangkit acak. Penggunaan Simulasi Monte Carlo untuk menganalisis volatilitas selanjutnya dilakukan agar risiko dapat diukur dengan lebih akurat berdasarkan pembangkit nilai acak yang dihasilkan oleh pengulangan sebanyak 1000 iteration, yang didesain untuk menggambarkan volatilitas dari suatu aset tertentu.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Baiq Nurul Suryawati, Universitas Mataram

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Laila Wardani, Universitas Mataram

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Sulaiman Sarmo, Universitas Mataram

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Referensi

Drew, G., 1968, New Methods for Profit in the Stock Market, Metcalfe Press, Boston-USA

Economis and Finance Institute, 2013, Indonesian Capital Market Directory, ECFIN

Farrell Jr, James L, 1997, Portfolio Management Theory & Application-International Edition, Singapore, Mc Graw Hill

Firdaus, Achmad, 2004, Analisis Tracking Error : Suatu Kajian pada Kinerja Jakarta Islamic Index (JII) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Thesis Program Pascasarjana FE-UI

Gitman, Lawrence, 2003, Principles of Managerial Finance, USA, Pearson Addison Wesley

Jogiyanto, Hartono, 2009, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, LPFE Universitas Gajah Mada

Malkiel, Burton G, 1996, A Random Walks Down Wall Street, 6th ed, WW Norton Inc

Maruddani, D. Asih I., A Purbowati, 2009, Pengukuran Value at Risk pada Aset Tunggal dan Portofolio dengan Simulasi Monte Carlo, Jurnal Media Statistika. Vol 2. Issue 2. Pp 93-104, Program Studi Statistik FMIPA UNDIP

Pring, M.J., 2002, Technical Analysis Explained 4th ed., McGraw-Hill

Render, Barry Jr., and Stair, Ralph. M, 1997, Quantitative Analysis for Management, Prentice-Hall Inc., New Jersey

Smith, Malcolm, 2003, Research Methods in Accounting, London, Sage Publications

Sunaryo, T., 2007, Manajemen Risiko Finansial, Jakarta, Salemba Empat

Tandelilin, Eduardus, 2010, Portofolio dan Investasi : Teori dan Aplikasi, Jakarta, Kanisius

Van Horne, James C, et al ,1997, Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall College

Viney, Christopher and Phillips Peter, 2012, Financial Institutions, Instruments & Markets, 7th ed., McGraw Hill-Australia, Sydney-Australia

##submission.downloads##

Diterbitkan

2019-03-25

Cara Mengutip

Suryawati, B. N., Wardani, L., & Sarmo, S. (2019). ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAHAM TERKATEGORI INDEKS KONSTITUEN DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN PENGGUNAAN SIMULASI MONTE CARLO. Jurnal Distribusi, 7(1), 109–126. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.54

Terbitan

Vol 7 No 1 (2019): Distribusi - Maret 2019

Bagian

Abdurrahman

Lisensi

Penulis yang mengirimkan naskah harus memahami dan menyetujui bahwa jika diterima untuk dipublikasikan, hak cipta dari artikel adalah milik Distribusi. Hak cipta (copyright) meliputi hak eksklusif untuk mereproduksi dan memberikan artikel dalam semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm dan setiap reproduksi lain yang sejenis, serta terjemahan. Distribusi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, dan Editor melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada data, pendapat atau pernyataan yang salah atau menyesatkan yang dipublikasikan di jurnal ini. Isi artikel yang diterbitkan di Distribusi adalah tanggung jawab tunggal dan eksklusif dari masing-masing penulis.