ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAHAM TERKATEGORI INDEKS KONSTITUEN DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN PENGGUNAAN SIMULASI MONTE CARLO

Authors

  • Baiq Nurul Suryawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
  • Laila Wardani Universitas Mataram
  • Sulaiman Sarmo Universitas Mataram

DOI:

https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.54

Abstract

Selama ini volatilitas digunakan untuk mengukur derajat kepekaan dari adanya fluktuasi data runtun waktu, hal ini memberi implikasi bahwa penggunaan volatilitas memberikan gambaran akan adanya risiko. Selanjutnya, salah satu teknik yang dapat mengakomodasi kondisi ini adalah Monte Carlo Simulation (MCS) atau Simulasi Monte Carlo. Metode pengukuran volatilitas dengan menggunakan teknik statistik dengan menggunakan angka pembangkit acak. Penggunaan Simulasi Monte Carlo untuk menganalisis volatilitas selanjutnya dilakukan agar risiko dapat diukur dengan lebih akurat berdasarkan pembangkit nilai acak yang dihasilkan oleh pengulangan sebanyak 1000 iteration, yang didesain untuk menggambarkan volatilitas dari suatu aset tertentu.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Baiq Nurul Suryawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Staf Pengajar Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Laila Wardani, Universitas Mataram

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Sulaiman Sarmo, Universitas Mataram

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

References

Drew, G., 1968, New Methods for Profit in the Stock Market, Metcalfe Press, Boston-USA

Economis and Finance Institute, 2013, Indonesian Capital Market Directory, ECFIN

Farrell Jr, James L, 1997, Portfolio Management Theory & Application-International Edition, Singapore, Mc Graw Hill

Firdaus, Achmad, 2004, Analisis Tracking Error : Suatu Kajian pada Kinerja Jakarta Islamic Index (JII) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Thesis Program Pascasarjana FE-UI

Gitman, Lawrence, 2003, Principles of Managerial Finance, USA, Pearson Addison Wesley

Jogiyanto, Hartono, 2009, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, LPFE Universitas Gajah Mada

Malkiel, Burton G, 1996, A Random Walks Down Wall Street, 6th ed, WW Norton Inc

Maruddani, D. Asih I., A Purbowati, 2009, Pengukuran Value at Risk pada Aset Tunggal dan Portofolio dengan Simulasi Monte Carlo, Jurnal Media Statistika. Vol 2. Issue 2. Pp 93-104, Program Studi Statistik FMIPA UNDIP

Pring, M.J., 2002, Technical Analysis Explained 4th ed., McGraw-Hill

Render, Barry Jr., and Stair, Ralph. M, 1997, Quantitative Analysis for Management, Prentice-Hall Inc., New Jersey

Smith, Malcolm, 2003, Research Methods in Accounting, London, Sage Publications

Sunaryo, T., 2007, Manajemen Risiko Finansial, Jakarta, Salemba Empat

Tandelilin, Eduardus, 2010, Portofolio dan Investasi : Teori dan Aplikasi, Jakarta, Kanisius

Van Horne, James C, et al ,1997, Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall College

Viney, Christopher and Phillips Peter, 2012, Financial Institutions, Instruments & Markets, 7th ed., McGraw Hill-Australia, Sydney-Australia

Downloads

Published

2019-03-25

How to Cite

Suryawati, B. N., Wardani, L., & Sarmo, S. (2019). ANALISIS VOLATILITAS HARGA SAHAM TERKATEGORI INDEKS KONSTITUEN DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN PENGGUNAAN SIMULASI MONTE CARLO. Distribusi - Journal of Management and Business, 7(1), 109–126. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.54

Issue

Vol. 7 No. 1 (2019): Distribusi - Maret 2019

Section

Articles

License

Penulis yang naskahnya diterbitkan menyetujui ketentuan sebagai berikut:

  1. Hak publikasi atas semua materi naskah jurnal yang diterbitkan/dipublikasikan dalam situs Jurnal DISTRIBUSI ini dipegang oleh dewan redaksi dengan sepengetahuan penulis (hak moral tetap milik penulis naskah). 
  2. Ketentuan legal formal untuk akses artikel digital jurnal elektronik ini tunduk pada ketentuan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), yang berarti Jurnal DISTRIBUSI berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan artikel tanpa meminta izin dari Penulis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta. 
  3. Naskah yang diterbitkan/dipublikasikan secara cetak dan elektronik bersifat open access untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan tersebut, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum hak cipta.